Мери 'Мей' Кофлин е родена на 11 април 1897 г. в Бруклин в семейство на ирландски имигранти. След смъртта на баща си напуска училище и започва работа във фабрика за кутии, за да помага на близките си.
Именно там, в началото на второто десетилетие на XX век, се запознава с Ал Капоне. По това време той също работи във фабрика, но вече поддържа връзки с хора от нюйоркското подземие. Въпреки различния си произход и резервите към връзката им, двамата създават семейство. През 1918 г., след раждането на сина им Алберт Франсис 'Съни' Капоне, сключват брак в католическа църква в Бруклин.
Около 1920 г. семейството се премества в Чикаго. Там Капоне постепенно поема контрола над престъпните структури, свързани с незаконната търговия с алкохол, подкупи и разчистване на конкуренти. Мей остава встрани от публичните му изяви, но е наясно с дейността му.
По време на процеса срещу Капоне през 1931 г. тя и синът им присъстват в съдебната зала. След осъждането му Мей поддържа връзка с него и организира семейния живот далеч от медийното внимание.
В края на 30-те години здравето на Капоне рязко се влошава заради нелекуван сифилис. Заболяването води до тежки психични увреждания. По свидетелства на изследователи и биографи, Мей ограничава достъпа до него и контролира контактите му, за да избегне спекулации и вътрешни напрежения в престъпните среди. Тя се грижи за него до смъртта му през 1947 г. във Флорида.
В личен план Мей понася и многобройните му извънбрачни връзки. Според разкази на близки тя е съветвала сина си да не повтаря грешките на баща си. Въпреки това остава до Капоне до последния му ден.
